Top.Mail.Ru
Главная / Блог / Канал Кельтнера: полное руководство по торговому индикатору

Канал Кельтнера: полное руководство по торговому индикатору

Автор статьи: Vladislav Tsarev
26 июня 2024 г.
Индикатор Канал Кельтнера (Keltner Channel) — это технический индикатор, используемый для определения волатильности и анализа ценовых движений на финансовых рынках. Он состоит из трех основных компонентов:
  • Средняя линия (EMA) - Средняя линия представляет собой экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) цены актива за определенный период. Эта линия сглаживает ценовые данные и помогает выявлять основные тренды. В отличие от простой скользящей средней (SMA), EMA более чувствительна к последним изменениям цены, что делает её более актуальной для текущих рыночных условий.
  • Верхняя линия канала - Верхняя линия канала рассчитывается путем добавления среднего истинного диапазона (ATR) к значению EMA. ATR измеряет волатильность актива и помогает определить диапазон колебаний цены.
  • Нижняя линия канала - Нижняя линия канала рассчитывается путем вычитания значения ATR из EMA. Это позволяет определить нижнюю границу ценового канала.


Индикатор Канал Кельтнера работает на основе анализа волатильности и помогает трейдерам определить текущий тренд и уровни перекупленности и перепроданности. Принцип работы индикатора заключается в следующем:
  • Определение тренда:
  1. Если цена актива находится выше средней линии (EMA) и верхней линии канала, это указывает на восходящий тренд. В таком случае трейдеры могут рассматривать возможности для открытия длинных позиций (покупок).
  2. Если цена актива находится ниже средней линии и нижней линии канала, это указывает на нисходящий тренд. В этом случае трейдеры могут рассматривать возможности для открытия коротких позиций (продаж).
  • Определение уровней перекупленности и перепроданности:
  1. Когда цена актива находится вблизи верхней линии канала или пересекает её, это может указывать на состояние перекупленности, и трейдеры могут рассматривать возможность фиксации прибыли или открытия коротких позиций.
  2. Когда цена актива находится вблизи нижней линии канала или пересекает её, это может указывать на состояние перепроданности, и трейдеры могут рассматривать возможность открытия длинных позиций.


Принцип работы и расчет индикатора

Формулы для расчета:

Средняя линия (EMA):
EMAt​=(Pt​×α)+(EMAt−1​×(1−α))
где PtP_tPt​ — текущая цена, EMAt−1 ​ — предыдущая EMA, α — сглаживающий коэффициент, рассчитываемый по формуле α= 2/N+1​, N — период EMA.

Средний истинный диапазон (ATR):
ATR= (∑ni=1TRi​)/n
где TR — истинный диапазон, равный максимуму из:
  • текущий максимум - текущий минимум,
  • абсолютное значение (текущий максимум - предыдущее закрытие),
  • абсолютное значение (текущий минимум - предыдущее закрытие).
Верхняя и нижняя линии канала:
Верхняя линия=EMA+(ATR×K)
Нижняя линия=EMA−(ATR×K)
где K — коэффициент, определяющий ширину канала (обычно равен 2).

Примеры использования Канала Кельтнера:

Пример 1: Для валютной пары EUR/USD с периодом EMA 20 и ATR 14, верхняя линия канала может быть рассчитана как EMA(20)+(ATR(14)×2)EMA(20) + (ATR(14) \times 2)EMA(20)+(ATR(14)×2), а нижняя линия — как EMA(20)−(ATR(14)×2)EMA(20) - (ATR(14) \times 2)EMA(20)−(ATR(14)×2).
Пример 2: Для акции Apple с периодом EMA 50 и ATR 20, верхняя линия канала может быть рассчитана как EMA(50)+(ATR(20)×2)EMA(50) + (ATR(20) \times 2)EMA(50)+(ATR(20)×2), а нижняя линия — как EMA(50)−(ATR(20)×2)EMA(50) - (ATR(20) \times 2)EMA(50)−(ATR(20)×2).

Определение направления тренда с помощью Keltner Channel
1. Восходящий тренд:
  • Если цена актива находится выше средней линии (EMA) и верхней линии канала, это указывает на восходящий тренд. Трейдеры могут рассматривать возможность открытия длинных позиций (покупок). Важным сигналом для покупки является пробой верхней линии канала и удержание цены выше этого уровня.
2. Нисходящий тренд:
  • Если цена актива находится ниже средней линии и нижней линии канала, это указывает на нисходящий тренд. Трейдеры могут рассматривать возможность открытия коротких позиций (продаж). Важным сигналом для продажи является пробой нижней линии канала и удержание цены ниже этого уровня.

Торговые стратегии по тренду с использованием Keltner Channel
1. Стратегия пробоя:
  • При восходящем тренде трейдеры могут открывать длинные позиции, когда цена пробивает верхнюю линию канала и удерживается выше этого уровня. Стоп-лосс может быть установлен ниже средней линии канала, чтобы минимизировать риски.
  • При нисходящем тренде трейдеры могут открывать короткие позиции, когда цена пробивает нижнюю линию канала и удерживается ниже этого уровня. Стоп-лосс может быть установлен выше средней линии канала.
2. Стратегия отката:
  • Восходящий тренд: трейдеры могут открывать длинные позиции при откате цены к средней линии канала, предполагая, что она будет служить уровнем поддержки. Стоп-лосс может быть установлен ниже нижней линии канала.
  • Нисходящий тренд: трейдеры могут открывать короткие позиции при откате цены к средней линии канала, предполагая, что она будет служить уровнем сопротивления. Стоп-лосс может быть установлен выше верхней линии канала.
1. Определение зон перекупленности и перепроданности:
Зона перекупленности: если цена актива находится значительно выше верхней линии канала, это может указывать на состояние перекупленности и возможный разворот вниз.
Зона перепроданности: если цена актива находится значительно ниже нижней линии канала, это может указывать на состояние перепроданности и возможный разворот вверх.

2. Сигналы для открытия позиций против тренда:
Перекупленность: когда цена актива достигает верхней линии канала или превышает её, трейдер может рассматривать возможность открытия короткой позиции. Стоп-лосс устанавливается выше максимума цены, а тейк-профит — на средней линии канала или ниже.
Перепроданность: когда цена актива достигает нижней линии канала или опускается ниже неё, трейдер может рассматривать возможность открытия длинной позиции. Стоп-лосс устанавливается ниже минимума цены, а тейк-профит — на средней линии канала или выше.

Использование Keltner Channel для поиска точек разворота

Как скачать и установить индикатор Keltner Channel?

MetaTrader 4 (MT4) и MetaTrader 5 (MT5) являются одними из самых популярных торговых платформ, которые предлагают широкий выбор инструментов и индикаторов для анализа рынка. Индикатор Keltner Channel доступен для использования на обеих платформах. В окне «Навигатор» найдите индикатор Keltner Channel и перетащите его на нужный график. Настройте параметры индикатора в открывшемся окне и нажмите «ОК», чтобы добавить его на график.
Если ваш брокер не поддерживает MetaTrader Supreme Edition, вы можете использовать пользовательские индикаторы для добавления Keltner Channel в MetaTrader 4 или MetaTrader 5.

Как установить пользовательский индикатор Keltner Channel

1. Скачиваем индикатор:
https://www.mql5.com/ru/code/8445 - Этот индикатор подойдет для MT4.
2. Копирование файла индикатора:
Скачанный файл индикатора (обычно с расширением .ex4 или .mq4 для MT4 и .ex5 или .mq5 для MT5) скопируйте в папку «Indicators» вашего MetaTrader.
Для MetaTrader 4: Перейдите в меню «Файл» -> «Открыть каталог данных» -> «MQL4» -> «Indicators» и вставьте файл индикатора.
Для MetaTrader 5: Перейдите в меню «Файл» -> «Открыть каталог данных» -> «MQL5» -> «Indicators» и вставьте файл индикатора.
3. Перезапуск MetaTrader:
  • Закройте и заново запустите MetaTrader, чтобы новый индикатор появился в списке доступных индикаторов.
4. Добавление индикатора Keltner Channel на график:
  • В окне «Навигатор» найдите индикатор Keltner Channel в разделе «Индикаторы» и перетащите его на нужный график. Настройте параметры индикатора в открывшемся окне и нажмите «ОК», чтобы добавить его на график.


На разнообразном ландшафте финансовых рынков различные торговые боты удовлетворяют различные потребности и предпочтения. Lab Capital предлагает ряд торговых ботов, каждый из которых обладает уникальными функциями и возможностями. Здесь мы рассматриваем различные типы торговых ботов, доступных в Lab Capital:

Типы автоматических торговых ботов работающих с с индикатором Канала Кельтнера

MultiScalper: Это универсальный торговый бот, предназначенный для работы с почти любым рыночным инструментом, будь то валюты, акции или криптовалюты. Это идеальный выбор для лиц, стремящихся диверсифицировать свой инвестиционный портфель. Минимальный рекомендуемый инвестиционный капитал для использования
этого бота начинается с 1 000 долларов, что делает его подходящим вариантом для серьезных инвесторов, стремящихся к значительным доходам.
SuperScalper: Еще один универсальный торговый бот, SuperScalper, оснащен возможностью работать с любыми рыночными инструментами, включая валютные пары, акции или криптовалюты. Как и MultiScalper, он требует минимального рекомендуемого инвестиционного капитала в размере 1 000 долларов, предлагая надежную платформу для лиц, стремящихся оставить свой след на финансовых рынках.
Investor: Этот бот разработан для работы с трендами или в ценовых диапазонах, предлагая универсальное торговое решение как для новичков, так и для опытных трейдеров. С минимальным рекомендуемым инвестиционным капиталом, начиная с 1000 долларов, он предоставляет доступную точку входа для лиц, стремящихся попробовать свои силы в мире торговли.
Каждый из этих ботов предлагает уникальные функции и возможности, предоставляя трейдерам гибкость выбора бота, который соответствует их торговой стратегии и финансовым целям.
Для внутридневной торговли трейдеры предпочитают использовать более короткие периоды для EMA и ATR, чтобы индикатор был более чувствительным к краткосрочным изменениям цены. Это позволяет быстрее реагировать на рыночные колебания и находить краткосрочные торговые возможности.
Рекомендуемые параметры:
  • Период EMA: 20
  • Период ATR: 10
  • Коэффициент K: 1.5

Эта настройка позволяет трейдерам быстро реагировать на изменения цены и находить точки входа и выхода из позиций на внутридневном графике. Например, если цена актива пробивает верхнюю линию канала, это может служить сигналом для открытия длинной позиции, а если пробивает нижнюю линию — для открытия короткой позиции.

Для среднесрочной и долгосрочной торговли лучше использовать более длинные периоды EMA и ATR, чтобы индикатор сглаживал краткосрочные колебания и показывал более долгосрочные тренды. Это помогает трейдерам удерживать позиции дольше и извлекать прибыль из более устойчивых рыночных движений.
Рекомендуемые параметры:
  • Период EMA: 50
  • Период ATR: 20
  • Коэффициент K: 2

Эта настройка позволяет трейдерам видеть более долгосрочные тренды и принимать решения на основе устойчивых рыночных движений. Например, если цена актива находится выше средней линии канала и пробивает верхнюю линию, это может указывать на продолжение восходящего тренда и возможность удержания длинной позиции. Если цена находится ниже средней линии и пробивает нижнюю линию, это может указывать на продолжение нисходящего тренда и возможность удержания короткой позиции.

Лучшие настройки для Keltner Channel

Индикатор Keltner Channel предоставляет трейдерам множество преимуществ, однако он также имеет некоторые ограничения, которые следует учитывать при использовании. В этом разделе мы рассмотрим основные преимущества и недостатки этого индикатора.

Преимущества

1. Точность уровней поддержки и сопротивления:
  • Линии Keltner Channel помогают точно определить уровни поддержки и сопротивления на графике. Это позволяет трейдерам принимать обоснованные торговые решения, основываясь на ожидании, что цена будет колебаться в пределах этих уровней. При пробое этих линий можно получить сильные сигналы для входа или выхода из позиций.
2. Универсальность использования на разных рынках:
  • Keltner Channel может использоваться на различных финансовых рынках, включая Форекс, акции, товары и криптовалюты. Это делает его универсальным инструментом, который подходит для трейдеров с разными торговыми стратегиями и предпочтениями.
3. Подходит для различных стилей торговли:
  • Keltner Channel эффективен как для внутридневной торговли, так и для среднесрочной и долгосрочной торговли. Трейдеры могут настраивать параметры индикатора в зависимости от своих предпочтений и стиля торговли, что позволяет адаптировать его к различным рыночным условиям.
4. Прогнозирование волатильности:
  • Индикатор Keltner Channel помогает трейдерам прогнозировать периоды повышенной волатильности. Когда каналы расширяются, это указывает на увеличение волатильности, что может быть сигналом для трейдеров о потенциальных торговых возможностях. Напротив, сужение каналов указывает на снижение волатильности, что может сигнализировать о спокойном рынке.
5. Визуальная интерпретация данных:
  • Графическое отображение линий Keltner Channel на графике делает его легко интерпретируемым. Трейдеры могут визуально определить тренды, уровни поддержки и сопротивления, а также зоны перекупленности и перепроданности, что облегчает принятие торговых решений.


Недостатки

1. Чувствительность к рыночным изменениям:
  • Одним из основных ограничений Keltner Channel является его чувствительность к резким рыночным изменениям. В периоды высокой волатильности индикатор может генерировать ложные сигналы, что может привести к убыточным сделкам. Трейдерам необходимо быть осторожными и использовать дополнительные инструменты для подтверждения сигналов.
2. Необходимость корректировки параметров:
  • Для эффективного использования Keltner Channel необходимо регулярно корректировать его параметры в зависимости от рыночных условий. Это требует времени и опыта, чтобы найти оптимальные настройки для конкретного актива и рыночной ситуации.
3. Ограниченная информация:
  • Keltner Channel предоставляет информацию только о волатильности и уровнях поддержки и сопротивления. Для комплексного анализа рынка трейдерам необходимо использовать другие индикаторы и методы анализа, такие как фундаментальный анализ, паттерны свечей и осцилляторы.
4. Трудности в использовании на низколиквидных рынках:
  • На рынках с низкой ликвидностью Keltner Channel может генерировать менее надежные сигналы. Низкая ликвидность может приводить к резким и непредсказуемым движениям цены, что делает использование индикатора менее эффективным.


Преимущества и недостатки Keltner Channel